Senior Quantitative Analyst - Credits (m/f/n)

En tant que Senior Quantitative Analyst (m/f/n), vous serez chargé(e) de la validation initiale, des changements périodiques des modèles internes utilisés pour la gestion du risque de crédit ou d'autres types de risque.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

Revue de la documentation des modèles internes;

Contrôle des codes sources et des données utilisées pour la modélisation;

Analyse critique de la méthodologie et des hypothèses des modèles internes (p.ex. en créant des modèles ''challenger'');

Revue de l'implémentation technique et de l'utilisation des modèles;

Documentation et présentation des résultats de la mission de validation dans des rapports de validation;

Suivi des recommandations formulées;

Maintenance de l'inventaire des modèles;

Quantification et suivi du risque de modèle.