Quantitative Developer - Risk Modeling (m/f/n)

En tant que Quantitative Developer - Risk Modeling au sein du Département Risk Management, vous serez chargé(e) de concevoir, développer et industrialiser les outils de modélisation et de mesure des risques au sein de l’équipe. Vous contribuerez à la mise en place d'une véritable « Risk Modeling Factory », qui couvre l'ensemble du cycle de vie des modèles, du développement au monitoring en production.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

Conception et développement de la plateforme de modélisation des risques: architecture, librairies Python réutilisables, standards de développement et de documentation

Industrialisation des modèles de risque (risque de crédit IRB et IFRS 9 / ECL, risque de marché, Pilier 2 / capital économique, stress tests) dans l'environnement Dataiku

Développement de pipelines de données robustes et performants (Spark / PySpark, SQL) pour le traitement de volumes importants de données financières et de risque

Mise en place de chaînes automatisées de calibration, de backtesting et de monitoring des modèles (indicateurs de performance, stabilité, pouvoir discriminant, dérive des données)

Développement d'outils de simulation et de calcul pour les exercices de stress tests internes et réglementaires (EBA/BCE) ainsi que pour l'ICAAP

Contribution à la qualité, à la traçabilité et au lignage des données de risque, conformément aux principes BCBS 239

Mise en œuvre des bonnes pratiques de développement logiciel et de MLOps : gestion de versions (Git), tests unitaires et d'intégration, reproductibilité des résultats, gestion des environnements

Collaboration étroite avec les modélisateurs, la Validation des Modèles, les équipes IT et Data afin d'assurer l'alignement des outils avec les exigences métiers, réglementaires et d'architecture de la banque

Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle des outils et support aux utilisateurs